01 金融工程学理论与实务前言.pptx

第1页：金融工程学课程封面

金融工程学

金融工程学

第2页：主要参考书目

主要参考书目

• 《金融工程学理论与实务》（第二版），谭春枝、滕莉莉等主编，北京大学出版社，2012年版；
• 《金融工程原理》，宋逢明著，清华大学出版社，1999年版；
• 《期权、期货和其他衍生产品》，JohnC.Hull，华夏出版社。

第3页：课程框架：第一篇基本理论篇

• 本课程框架
• 第一篇：基本理论篇
• 第1章金融工程导论
• 1.1金融工程概述
• 1.2金融工程的基本框架
• 1.3金融工程的应用
• 第2章金融工程的基本分析方法
• 2.1现代资本结构理论
• 2.2无套利均衡分析法
• 2.3积木分析法

第4页：课程框架：基本理论篇章节

• 第3章金融创新
• 3.1金融创新概述
• 3.2金融创新的背景和动因
• 3.3金融创新的影响
• 3.4金融产品创新的方法
• 第4章金融风险管理
• 4.1金融风险概述
• 4.2金融风险的识别与度量
• 4.3金融风险管理的方法

第5页：课程框架：第二篇金融工具篇

• 第二篇：金融工具篇
• 第5章远期
• 5.1远期概述
• 5.2远期利率协议
• 5.3远期外汇合约
• 5.4远期合约的定价
• 第6章期货
• 6.1期货概述
• 6.2期货价格与现货及远期价格的关系
• 6.3金融期货合约的定价

第6页：课程框架：金融工具篇章节

• 第7章互换
• 7.1互换概述
• 7.2互换的基本原理
• 7.3利率互换的定价
• 7.4货币互换的定价
• 第8章期权
• 8.1期权概述
• 8.2期权价格的特征
• 8.3期权交易策略

第7页：课程框架：金融工具篇章节续

• 第9章期权定价理论
• 9.1风险中性定价
• 9.2布莱克—舒尔斯期权定价模型
• 9.3二叉树定价模型
• 9.4蒙特卡罗模拟定价理论
• 第10章实物期权
• 10.1实物期权概述
• 10.2实物期权法与净现值法的比较
• 10.3实物期权的价值计算及其应用

第8页：课程框架：第三篇技术运用篇

• 第三篇：技术运用篇
• 第11章外汇风险的管理
• 11.1外汇风险概述
• 11.2利用远期或期货管理外汇风险
• 11.3利用期权管理外汇风险
• 11.4外汇风险管理策略的比较
• 第12章利率风险的管理
• 12.1利率风险概述
• 12.2利用远期或期货管理利率风险
• 12.3利用互换管理利率风险
• 12.4利用期权管理利率风险
• 12.5利率风险管理策略的比较

第9页：课程框架：技术运用篇章节

• 第13章股票风险的管理
• 13.1股票风险概述
• 13.2利用期货管理股票风险
• 13.3利用期权管理股票风险
• 13.4股票风险管理策略的比较
• 第14章信用风险的管理
• 14.1信用衍生品概述
• 14.2信用风险及信用风险管理
• 14.3利用信用衍生品管理信用风险
• 14.4信用风险管理策略的比较

第10页：课程框架：技术运用篇章节续

• 第15章投机与套利
• 15.1投机
• 15.2套利

第11页：考核方式与成绩构成

考核方式及所占比例1、上课表现与作业，30％；2、闭卷考试，70％。